Chaque trader a une stratégie qui semble excellente dans sa tête. Le backtesting est la façon de découvrir si cela fonctionne réellement. Voici comment tester les stratégies correctement, quelles métriques comptent et pourquoi la plupart des résultats de backtesting sont trop beaux pour être vrais.
Un ratio risque-récompense compare combien vous pouvez perdre sur une transaction à combien vous pouvez gagner. C'est probablement le nombre le plus important de votre plan de trading, car il détermine si votre stratégie peut survivre à une série normale de pertes.
L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante que votre solde de compte ne le permettrait normalement. Un compte de 10 000 $ avec un effet de levier de 10:1 peut ouvrir une position de 100 000 $. Cela semble puissant, et c'est le cas — dans les deux sens.
Chaque trader qui reste dans le jeu assez longtemps fera face à une série de pertes qui teste sa discipline, sa confiance et son solde de compte. Ce n'est pas une question de compétence ou de qualité de la stratégie.
La plupart des traders sont obsédés par les entrées et les sorties. Ceux qui survivent sont obsédés par le montant qu'ils risquent par transaction. Le dimensionnement des positions est la compétence unique la plus importante en gestion des risques, et la règle du 1% est par où commencer.