Elke trader heeft een strategie die in hun hoofd geweldig eruit ziet. Backtesting is hoe je ontdekt of het werkelijk werkt. Hier is hoe je strategieën correct test, welke statistieken belangrijk zijn en waarom de meeste backtestresultaten te mooi om waar te zijn zijn.
Een risk-reward-ratio vergelijkt hoeveel je op een handel kunt verliezen met hoeveel je kunt winnen. Dit is wellicht het belangrijkste getal in je handelsplan, omdat het bepaalt of je strategie een normale verliesreeks kan overleven.
Hefboomwerking stelt je in staat om een groter positie te controleren dan je rekeningsaldo normaal zou toestaan. Een account van $10.000 met 10:1 hefboomwerking kan een positie van $100.000 openen. Dat klinkt krachtig, en dat is het ook — in beide richtingen.
Elke trader die lang genoeg in het spel blijft, zal geconfronteerd worden met een verliesreeks die hun discipline, hun vertrouwen en hun rekeningsaldo op de proef stelt. Dit is geen kwestie van vaardigheid of kwaliteit van strategie.
De meeste traders zijn gefocust op in- en uitgangen. Degenen die overleven zijn gefocust op hoeveel risico ze per transactie nemen. Position sizing is de belangrijkste vaardigheid in risicobeheer, en de 1%-regel is waar het begint.