Todo trader tem uma estratégia que parece ótima em sua cabeça. Backtesting é como você descobre se ela realmente funciona. Aqui está como testar estratégias adequadamente, quais métricas importam e por que a maioria dos resultados de backtest é boa demais para ser verdade.
Uma proporção de risco-recompensa compara quanto você pode perder em uma operação com quanto você pode ganhar. É argumentavelmente o número mais importante do seu plano de trading, porque determina se sua estratégia pode sobreviver a uma sequência normal de perdas.
A alavancagem permite que você controle uma posição maior do que seu saldo de conta normalmente permitiria. Uma conta de $10.000 com alavancagem de 10:1 pode abrir uma posição de $100.000. Isso soa poderoso, e é — em ambas as direções.
Todos os traders que permanecem no jogo tempo suficiente enfrentarão uma sequência de perdas que testa sua disciplina, sua confiança e seu saldo de conta. Isso não é uma questão de habilidade ou qualidade de estratégia.
A maioria dos traders se obceca com entradas e saídas. Os que sobrevivem se obcecam com o quanto arriscam por operação. O dimensionamento de posição é a habilidade mais importante em gerenciamento de risco, e a regra de 1% é por onde tudo começa.