นักเทรดสองคนใช้กลยุทธ์เดียวกันเป๊ะ คนหนึ่งทำให้บัญชีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า อีกคนค่อยๆ สูญเสียเงินไปทีละน้อย กฎเดียวกัน สินทรัพย์เดียวกัน วินัยเดียวกัน ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ทักษะหรือโชค แต่อยู่ที่สภาวะตลาดที่แต่ละคนบังเอิญเข้าไปเทรดอยู่
แบ็คเทสคือคำโกหกที่โน้มน้าวใจที่สุดในโลกการเทรด กราฟส่วนต่างกำไรพุ่งขึ้นสวยงามไปทางขวา แต่พอนำไปเทรดจริง ความได้เปรียบกลับค่อยๆ หายไปอย่างเงียบๆ นี่คือเหตุผลเชิงระบบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มจดบันทึกการเทรดมักเลิกทำภายในหนึ่งสัปดาห์ ไม่ใช่เพราะการจดบันทึกซับซ้อน แต่เพราะมันน่าเบื่อและผลตอบแทนที่ได้ยังมองไม่เห็นไปอีกนาน
ทุกผู้ค้ามีกลยุทธ์ที่ดูดีในความคิดของพวกเขา Backtesting คือวิธีที่คุณค้นหาว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่ นี่คือวิธีการทดสอบกลยุทธ์อย่างถูกต้อง ว่าเมตริกใดมีความสำคัญ และเหตุใดผลลัพธ์ backtest ส่วนใหญ่จึงดีเกินความเป็นจริง