#バックテスト

2人のトレーダーが全く同じ戦略を実行しています。一方は資金を倍増させ、もう一方はじわじわと資金を失っていきます。ルールも同じ、銘柄も同じ、規律も同じです。その違いは、スキルや運ではありません。それは、それぞれが偶然トレードすることになったマーケットレジームの違いなのです。

バックテストは、トレードにおいて最も説得力のある嘘です。資産曲線は右肩上がりに伸びていくのに、実際にライブでトレードしてみると、そのエッジは静かに消えていきます。ここでは、その体系的な理由を解説します。

トレーディングジャーナルを始めたトレーダーの多くは、1週間以内にやめてしまいます。それはジャーナリングが複雑だからではなく、地道な作業であり、その成果が長い間目に見えないからです。

すべてのトレーダーは頭の中で良さそうに見える戦略を持っています。バックテストは、それが実際に機能するかどうかを調べる方法です。ここは戦略を適切にテストする方法、どのメトリクスが重要か、そしてほとんどのバックテスト結果が本当とは思えないほど良い理由です。