Deux traders appliquent exactement la même stratégie. L'un double son compte, l'autre le voit fondre lentement. Mêmes règles, même instrument, même discipline. La différence ne tient ni au talent ni à la chance. Elle tient au régime de marché dans lequel chacun se trouvait.
Un backtest est le mensonge le plus convaincant du trading. La courbe de capital monte de gauche à droite, puis vous passez en trading réel et l'avantage s'évapore silencieusement. Voici les raisons systématiques de ce phénomène.
La plupart des traders qui commencent un journal de trading abandonnent en moins d'une semaine. Pas parce que tenir un journal est compliqué, mais parce que c'est fastidieux et que les bénéfices restent invisibles pendant longtemps.
Chaque trader a une stratégie qui semble excellente dans sa tête. Le backtesting est la façon de découvrir si cela fonctionne réellement. Voici comment tester les stratégies correctement, quelles métriques comptent et pourquoi la plupart des résultats de backtesting sont trop beaux pour être vrais.