Dos traders ejecutan exactamente la misma estrategia. Uno duplica su cuenta, el otro la va perdiendo lentamente. Mismas reglas, mismo instrumento, misma disciplina. La diferencia no es habilidad ni suerte. Es el régimen de mercado en el que cada uno resultó estar operando.
Un backtest es la mentira más persuasiva del trading. La curva de capital sube de izquierda a derecha, y luego lo operas en vivo y la ventaja se evapora silenciosamente. Estas son las razones sistemáticas de por qué ocurre esto.
La mayoría de los traders que empiezan un diario de trading lo abandonan en la primera semana. No porque llevar un diario sea complicado, sino porque es tedioso y la recompensa permanece invisible durante mucho tiempo.
Cada trader tiene una estrategia que se ve genial en su cabeza. El backtesting es cómo descubres si realmente funciona. Aquí hay cómo probar estrategias correctamente, qué métricas importan y por qué la mayoría de los resultados de backtest son demasiado buenos para ser verdad.