Due trader utilizzano esattamente la stessa strategia. Uno raddoppia il proprio conto, l'altro lo erode lentamente. Stesse regole, stesso strumento, stessa disciplina. La differenza non è abilità o fortuna. È il regime di mercato in cui ciascuno di loro si è trovato a tradare.
Un backtest è la bugia più persuasiva del trading. La curva dell'equity sale verso destra, e poi lo fai tradare dal vivo e il vantaggio svanisce silenziosamente. Ecco le ragioni sistematiche dietro tutto questo.
La maggior parte dei trader che inizia a tenere un diario di trading abbandona entro una settimana. Non perché scrivere sia complicato, ma perché è noioso e il vantaggio resta invisibile per molto tempo.
Ogni trader ha una strategia che sembra fantastica nella sua testa. Il backtesting è il modo per scoprire se effettivamente funziona. Ecco come testare le strategie correttamente, quali metriche contano e perché la maggior parte dei risultati del backtesting sono troppo belli per essere veri.