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相関性と分散投資:テック株10銘柄は分散されたポートフォリオではない理由

分散投資とは、保有するポジションの数の問題ではなく、それらがどれだけ異なる動きをするかの問題です。同じ動きをするテック株10銘柄は、10個の独立した賭けではなく、1つの大きな賭けに過ぎません。ここでは、相関性が実際に何を測定しているのか、そしてなぜそれがあなたの本当のリスクを左右するのかを解説します。