백테스트가 거짓말을 하는 이유: 생존 편향, 미래 참조, 그리고 가짜 엣지
백테스트는 트레이딩에서 가장 설득력 있는 거짓말이다. 자산 곡선은 우상향으로 완만하게 상승하지만, 실제로 그 전략을 라이브로 거래하면 엣지는 조용히 사라져버린다. 그 체계적인 이유들을 살펴본다.
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백테스트는 트레이딩에서 가장 설득력 있는 거짓말이다. 자산 곡선은 우상향으로 완만하게 상승하지만, 실제로 그 전략을 라이브로 거래하면 엣지는 조용히 사라져버린다. 그 체계적인 이유들을 살펴본다.
모든 트레이더는 머릿속으로는 훌륭해 보이는 전략을 가지고 있습니다. 백테스팅은 실제로 작동하는지 알아내는 방법입니다. 여기서는 전략을 올바르게 테스트하는 방법, 어떤 지표가 중요한지, 그리고 대부분의 백테스트 결과가 사실이기에는 너무 좋은 이유를 보여줍니다.