Ogni trader ha una strategia che sembra fantastica nella sua testa. Il backtesting è il modo per scoprire se effettivamente funziona. Ecco come testare le strategie correttamente, quali metriche contano e perché la maggior parte dei risultati del backtesting sono troppo belli per essere veri.
Un rapporto rischio-rendimento confronta quanto puoi perdere in un'operazione con quanto puoi guadagnare. È probabilmente il numero più importante nel tuo piano di trading, perché determina se la tua strategia può sopravvivere a una normale serie di perdite.
La leva finanziaria ti permette di controllare una posizione più grande di quanto il saldo del tuo conto normalmente consentirebbe. Un conto da $10.000 con leva 10:1 può aprire una posizione di $100.000. Sembra potente, e lo è — in entrambe le direzioni.
Ogni trader che rimane in gioco abbastanza a lungo affronterà una serie di perdite che mette alla prova la sua disciplina, la sua fiducia e il suo saldo del conto. Questa non è una questione di abilità o qualità della strategia.
La maggior parte dei trader ossessiona su entrate e uscite. Quelli che sopravvivono ossessionano su quanto rischiano per trade. Il position sizing è l'abilità più importante nella gestione del rischio, e la regola dell'1% è da dove inizia.