Cada trader tiene una estrategia que se ve genial en su cabeza. El backtesting es cómo descubres si realmente funciona. Aquí hay cómo probar estrategias correctamente, qué métricas importan y por qué la mayoría de los resultados de backtest son demasiado buenos para ser verdad.
Un ratio de riesgo-recompensa compara cuánto stands a perder en una operación con cuánto stands a ganar. Es posiblemente el número más importante en tu plan de trading, porque determina si tu estrategia puede sobrevivir una racha normal de pérdidas.
El apalancamiento te permite controlar una posición más grande de lo que normalmente permitiría tu saldo de cuenta. Una cuenta de $10,000 con apalancamiento 10:1 puede abrir una posición de $100,000. Eso suena poderoso, y lo es — en ambas direcciones.
Todo trader que permanezca en el juego el tiempo suficiente enfrentará una racha perdedora que pruebe su disciplina, su confianza y el saldo de su cuenta. Esto no es un asunto de habilidad o calidad de la estrategia.
La mayoría de los traders se obsesionan con las entradas y salidas. Los que sobreviven se obsesionan con cuánto arriesgan por operación. El dimensionamiento de posiciones es la habilidad más importante en la gestión del riesgo, y la regla del 1% es donde comienza.